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南安普敦大学商学院:我院2014级硕士研究生傅韵洁学术论文被SSCI源期刊Applied Economics Letters接收发表

南安普敦贴吧 www.uaxaaq.com.cn 来源:湖南大学金融与统计学院 | 2015-11-03 | 发布:经管之家

我院2014级硕士研究生傅韵洁学术论文被SSCI源期刊Applied Economics Letters接收发表



我院2014级金融学专业硕士研究生傅韵洁与其导师李海奇副教授合作完成的论文“Real Interest Rate Parity in Asian Countries: Evidence from the Quantile Unit Root Test”被SSCI源期刊“Applied Economics Letters”接收发表。傅韵洁于2010年9月至2014年6月就读于我院金融学专业,2014年9月保送至我院继续攻读硕士学位。该论文运用分位数单位根的方法检验了国际金融中的经典理论—实际利率平价在亚洲国家的适用性,实证结果表明实际利率平价在所选的样本国家成立,而且在不同分位数水平表现出不同的均值回归特征,最后基于该结果为央行的利率调控提出了相关建议。



论文的摘要如下:



This paper studies the real interest rate parity (RIP) for several Asian countries. This is done by examining the stationarity in the real interest rate differentials (rids) with respect to the US using the quantile unit root test. Our results show that rids exhibits unit-root behaviors in the lower quantile levels, and mean reversion in the upper quantile levels. Furthermore, large positive shocks tend to induce strong mean reversion and the adjustment towards the long-run equilibrium level is faster as rids gets larger, with shorter half-lives in the extreme quantile levels.

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